مال بودن مقادير باقي مانده را بعد از تغيير نرماليته كردن متغير پاسخ نشان مي دهد. اين نمودار به صورت شهودي بيان مي كند كه متغير پاسخ بعد از تغيير به نرمال بودن گرايش دارد .
نمودار 5-4:‌ خط و معادله رگرسيون
نمودار شماره (5-4)‌ علاوه بر پراكندگي،‌ معادله رگرسيون خطي ساده و ضريب تعيين دو متغير سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك را نشان مي دهد اين نتايج منطبق بر نتايج حاصل از روش رگرسيوني ساده P-P شهرت دارد.
نمودار 6-4: چگونگي رابطه بين پاسخ ها و باقي مانده ها
نمودار شماره (6-4)‌ بيانگر چگونگي رابطه بين پاسخ ها و باقي مانده ها را بررسي مي كند و از آنجا كه هيچ روند خاصي را نمايش نمي دهد نشان يكنواخت بودن واريانس خطاها دارد و پيش فرض دوم انجام رگرسيون برقرار مي باشد.
11-2-4-4- تجزيه وتحليل آزمون فرضيه اصلي سوم
بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
: همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
:همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک در بورس اوراق بهادارتهران وجود دارد. فرضيه اصلي سوم به سه فرضيه فرعي تقسيم مي شود:
12-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي هشتم :‌
بين سرمايه فيزيكي و ريسك غيرسيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 22-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک
سرمايه فيزيکي
ريسک غيرسيستماتيک
ضريب همبستگي پيرسون
087/0-
سطح معني داري
126/0
تعداد د اده ها
309
جدول (22-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک برابر با 087/0- است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 23-4:‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک Model Summary
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
087/0-
008/0
004/0
89140/0
803/1
126/0
در جدول (23-4)‌مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه فيزيكي و ريسك غيرسيستماتيك را نشان مي دهد كه اين ميزان برابر 087/0- = R و ميزان ضريب تعيين 008/0 مي باشد. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک برابر با0.87- است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 803/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور كه از جدول شماره (23-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه فيزيكي و ريسك غير سيستماتيك منجربه پذيرش فرضيه صفر درسطح خطاي 05/0 گرديد وسطح معني داري 126/005/0 است و رابطه معناداري ميان اين دو متغير برقرار نيست بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته وفرضيه مقابل رد مي شود.
طبق جدول (22-4) و (23-4) در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس، جدول ضرايب معادله رگرسيون و اشکال مختلف نيست.
13-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي نهم :
بين سرمايه ساختاري و ريسك غيرسيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه ساختاري و ريسك غيرسيستماتيك وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه ساختاري و ريسك غيرسيستماتيك وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 24-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک
سرمايه ساختاري
ريسک غيرسيستماتيک
ضريب همبستگي پيرسون
053/0
سطح معني داري
349/0
تعداد د اده ها
311
جدول (24-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک برابر با 053/0 است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 25-4: ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
053/0
003/0
000/0
89080/0
766/1
349/0
در جدول (25-4)‌مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه ساختاري و ريسك غير سيستماتيك را نشان مي دهد كه اين ميزان برابر 053/0= R و ميزان ضريب تعيين 003/0 مي باشد همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک برابر با 0.053 است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 766/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور كه از جدول شماره (25-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسك غيرسيستماتيك منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح خطاي 05/0 گرديد و سطح معني داري 349/0 05/0 نشان از آن است كه بين اين متغيرها رابطه معناداري وجود ندارد ، بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
.14-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي دهم :‌
بين سرمايه انساني و ريسك غيرسيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه انساني و ريسك غيرسيستماتيك وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه انساني و ريسك غيرسيستماتيك وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه انساني و ريسک غيرسيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه انساني و ريسک غيرسيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 26-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک غير سيستماتيک
سرمايه انساني
غيرسيستماتيک
ضريب همبستگي پيرسون
052/0-
سطح معني داري
367/0
تعداد د اده ها
307
جدول (26-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک غيرسيستماتيک برابر با 052/0- است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 27-4:‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه انساني و ريسک غيرسيستماتيک
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
052/0-
003/0
000/0
89600/0
784/1
367/0
در جدول (27-4)‌مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه انساني و ريسك غيرسيستماتيك را نشان مي دهد كه اين ميزان برابر 052/0- = R و ميزان ضريب تعيين 003/0 مي باشد همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک غيرسيستماتيک برابر با 0.052- است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 784/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور كه از جدول (27-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه انساني و ريسك غيرسيستماتيك منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح خطاي 05/0 گرديد و سطح معني داري 367/0 05/0 است رابطه معناداري ميان اين دو متغير وجود ندارد بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
15-2-4-4- آزمون فرضيه اصلي سوم:
‌بين سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرض آماري رد خواهد شد و فرض در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 28-4: ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
104/0
011/0
001/0
89805/0
807/1
347/0
طبق جدول شماره(28-4)‌مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك 104/0 است . اين عدد در سطح خطاي 05/0 رابطه معناداري را بين دو متغير سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك نشان نمي دهد .
با توجه به نرم افزار SPSS ،‌جداول نشان مي دهد كه از آنجا كه سطح معني داري 347/0 05/0 است فرضيه 0H در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و همبستگي بين آنها وجود ندارد. همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نيز عدد 011/0 را نشان مي دهد كه برازش مناسبي از تغييرات متغير سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك نشان نمي دهد . يكي از مفروضات رگرسيون فرض خطاهاست در صورتي كه فرضيه استقلال خطاها تأييد شود و خطاها با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید