واتسون
سطح معني داري
1
049/0
002/0
000/0
92200/0
722/1
391/0
در جدول(7-4) مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه ساختاري و ريسك كل را نشان مي دهد ،که اين ميزان برابر 049/0 R= مي باشد. و ميزان ضريب تعيين 002/0 است . همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک کل برابر با 49/0 است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون722/1 نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور که از جدول (7-4) مشخص است رابطه ميان سرمايه ساختاري و ريسك كل منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح05/0 = ? گرديد.
( 737. F=، 05/0 391/0 (بنابراين در سطح05/0 = ? رابطه معناداري ميان متغيرسرمايه ساختاري و ريسک کل وجود ندارد. بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
طبق جدول (6-4) و (7-4) در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس، جدول ضرايب معادله رگرسيون و اشکال مختلف نيست.
4-2-4-4- آزمون فرعي سوم:
بين سرمايه انساني و ريسک کل در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه انساني و ريسک کل وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه انساني و ريسک کل وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه انساني و ريسک کل را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه انساني و ريسک کل در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 8-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک کل
سرمايه انساني
ريسک کل
ضريب همبستگي پيرسون
035/0-
سطح معني داري
538/0
تعداد د اده ها
307
جدول (8-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک کل برابر با 035/0- است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 9-4: ضريب همبستگي ،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه انساني و ريسک کل 128
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
035/0-
001/0
002/0-
92729/0
737/0
538/0
در جدول(9-4) مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه انساني و ريسك كل را نشان مي دهد ،که اين ميزان برابر 035/0-=R مي باشد. و ميزان ضريب تعيين برابر 001/0 است. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک کل برابر با0.035- است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 737/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور که از جدول (9-4) مشخص است رابطه ميان سرمايه انساني و ريسك كل منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح05/0 = ? گرديد.
) 05/0 538/0 (بنابر اين در سطح05/0 = ? رابطه معناداري ميان متغيرسرمايه انساني و ريسک کل وجود ندارد.
طبق جدول (8-4) و (9-4) در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس، جدول ضرايب معادله رگرسيون و اشکال مختلف نيست.
5-2-4-4- آزمون فرضيه اصلي اول:
بين سرمايه فکري و ريسک کل در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک کل وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک کل وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فکري و ريسک کل را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فکري و ريسک کل در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 10-4: ضريب همبستگي،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فکري و ريسک کل 129
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
092/0
008/0
001/0-
93003/0
755/1
468/0
طبق جدول شماره (10-4)‌ ضريب هم بستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فکري و ريسک کل 092/0است .
اين عدد در سطح خطاي 5 % رابطه ي معني داري را بين دو متغير سرمايه فکري و ريسک کل نشان نمي دهد،با توجه به خروجي نرم افزار spss ،جداول نشان مي دهد که ازآنجا که سطح معني داري بزرگتر از 5% است فرضيه H0 در سطح خطاي 5% تأييد مي شود و وجود همبستگي بين اين متغير تأييد نمي شود همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نيز عدد 008/0 را نشان مي دهد که برازش مناسبي از تغييرات متغير سرمايه فکري و ريسک کل ارائه نمي دهد . يکي از مفروضات رگرسيون فرضيه خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها تأييد شود و خطاها با يکديگر هم بستگي نداشته باشند ،آماره ي دوربين واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره ي دوربين واتسون در فاصله ي 5/1 تا 5/2 باشد فرضيه هم بستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد . مقدار آماره ي دوربين واتسون طبق جدول شماره (10-4)‌ 755/1 مي باشد که اين عدد نشان مي دهد که داده ها از يکديگر مستقل هستند و بين داده ها خود هم بستگي وجود ندارد و فرضيه هم بستگي بين داده ها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
همانطور که از جدول(10-4)‌ مشخص است رابطه بين سرمايه فکري و ريسک کل منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح05/0 = ? گرديد و مي توان چنين نتيجه گرفت که فرضيه آزمون در اين متغير پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
طبق جدول (10-4) در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس، جدول ضرايب معادله رگرسيون و اشکال مختلف نيست.
6-2-4-4- تجزيه وتحليل آزمون فرضيه اصلي دوم :
ارتباط معني داري بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
:همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
: همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
فرضيه اصلي دوم به سه فرضيه فرعي تقسيم مي شود:
7-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم :
‌بين سرمايه فيزيكي و ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرض هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرض آماري رد خواهد شد و فرض در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 11-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک
سرمايه فيزيکي
ريسک سيستماتيک
ضريب همبستگي پيرسون
072/0
سطح معني داري
305/0
تعداد د اده ها
204
جدول (11-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک برابر با 072/0 است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 0.072 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 12-4: ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک 130
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
072/0
005/0
000/0
46820/0
731/1
305/0
در جدول (12-4)‌مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه فيزيكي و ريسك سيستماتيك را نشان مي دهد كه اين ميزان برابر 072/0= R و ميزان ضريب تعيين 005/0 مي باشد.همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک برابر با 95/0 است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 731/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور كه از جدول (12-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه فيزيكي و ريسك سيستماتيك منجر به پذيرش فرض صفر در سطح خطاي 05/0 گرديد و سطح معني داري 305/0 كه از 05/0 بزرگتر است و رابطه معناداري ميان اين دو متغير وجود ندارد و فرضيه آزمون پذيرفته مي شود.
طبق جدول (11-4) و (12-4) در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس، جدول ضرايب معادله رگرسيون و اشکال مختلف نيست.
8-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي پنجم :‌
بين سرمايه ساختاري و ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه ساختاري و ريسك سيستماتيك وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 13-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک
سرمايه ساختاري
ريسک سيستماتيک
ضريب همبستگي پيرسون
037/0
سطح معني داري
599/0
تعداد د اده ها
205
جدول (13-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک برابر با 037/0 است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجو

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید